碧霞宮前身為1896(明治29)年由陳祖疇等人所建的坎興鸞堂，主祀岳飛。1897（明治30）年，地方仕紳莊贊勳、楊士芳等人號召籌資，與坎興鸞堂共同購地建廟堂。1899（明治32）年廟宇落成，命名為「碧霞宮」，取碧血丹心望曉霞之意。碧霞宮除具有鸞堂的宗教性質外，還有勸善局的功能，因而設有宣講堂以宣講教化，日治時期亦曾開設樂施社，提供信眾米棺以賑恤清寒，為宜蘭舊城重要的鸞堂。

碧霞宮武穆文史館中，陳列有一座古老的木製香爐。爐身隱約可見「己亥年」之字樣，對照干支紀年，正好就是1899（明治32）年，從年份推算，這應該是碧霞宮落成時就開始使用的開基香爐。此文物為當時擔任法院判官的日籍官員木村篤氏所捐贈，見證著碧霞宮從創建以來的歷史變革，也代表當時碧霞宮的網絡關係，不僅包含宜蘭地方人士，連當時在宜蘭的日籍官員都有一定的交流往來。